Aktuariusz to specjalista, który za pomocą matematyki i statystyki wycenia ryzyko w ubezpieczeniach. Jego zadaniem jest przełożenie niepewnych przyszłych zdarzeń na konkretne liczby. Aktuariusz oblicza, ile średnio kosztują szkody, jak prawdopodobne są zdarzenia i ile pieniędzy zakład musi odłożyć, by wypłacić przyszłe świadczenia. Dzięki tej pracy składka ubezpieczeniowa odpowiada realnemu ryzyku.
W Polsce aktuariusz to zawód regulowany. Uprawnienia uzyskuje się po zdaniu egzaminu i wpisie do rejestru aktuariuszy, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.
Czym zajmuje się aktuariusz
Praca aktuariusza obejmuje obszary, które decydują o stabilności finansowej ubezpieczyciela. To zaplecze liczbowe całej działalności zakładu.
- Kalkulacja składek tak, by pokryły przyszłe szkody i koszty zakładu.
- Ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na niewypłacone jeszcze świadczenia.
- Ocena ryzyka portfela i wpływu reasekuracji na wynik.
- Wycena zobowiązań w ubezpieczeniach na życie i produktach długoterminowych.
Rola w ustalaniu składki
Aktuariusz buduje model, który łączy dane historyczne z prognozą. Analizuje częstość i wielkość szkód w danej grupie ryzyka. Na tej podstawie wyznacza składkę czystą, czyli kwotę pokrywającą same szkody, a następnie dolicza koszty i margines bezpieczeństwa. To aktuariusz stoi za logiką systemów takich jak bonus-malus, gdzie historia szkodowości kierowcy wpływa na cenę polisy.
Dobrze skalkulowana składka chroni dwie strony. Zbyt niska zagraża wypłacalności zakładu, zbyt wysoka odstrasza klientów. Aktuariusz szuka punktu, w którym ryzyko jest pokryte, a cena pozostaje konkurencyjna.
Różnica względem innych ekspertów
Aktuariusza łatwo pomylić z innymi specjalistami w ubezpieczeniach. Aktuariusz pracuje na poziomie portfela i prognozy, zanim dojdzie do szkody. Inaczej działa rzeczoznawca ubezpieczeniowy, który wycenia konkretną, już powstałą szkodę. Z kolei broker ubezpieczeniowy doradza klientowi przy doborze ochrony, a nie liczy ryzyka po stronie zakładu.
Warto wiedzieć
- Aktuariusz odpowiada prawnie i etycznie za poprawność wyceny rezerw, bo zaniżenie rezerw może zagrozić wypłacalności całego zakładu.
- Pełni funkcję jednej z kluczowych funkcji w systemie zarządzania ryzykiem zakładu zgodnie z reżimem nadzorczym Wypłacalność II.
- W ubezpieczeniach na życie aktuariusz korzysta z tablic trwania życia, więc zmiany demograficzne bezpośrednio wpływają na ceny i rezerwy.
- Tylko osoba wpisana do rejestru aktuariuszy KNF może wykonywać czynności zastrzeżone dla tego zawodu, na przykład potwierdzać wartość rezerw.
- Aktuariusz uczestniczy w projektowaniu produktów ubezpieczeniowych, bo to on ocenia, czy dana konstrukcja jest rentowna i bezpieczna.
- Błędy aktuarialne ujawniają się z opóźnieniem, czasem po latach, gdy faktyczna szkodowość rozmija się z przyjętymi założeniami modelu.
